김도형
프로필
KAIST에서 적응 신호 처리 및 제어 전공으로 박사학위를 취득한 후 LG전자 모바일 멀티미디어 연구소에서 모바일기기의 새로운 사용자 어플리케이션을 위한 연구를 하였습니다. 2007년 금융 공학 분야에 뛰어들어 대우증권에서 퀀트로 일하며 파생상품 프라이싱 엔진, 리스크 분석 및 헤지 툴, 알고리즘 트레이딩 플랫폼 등을 개발하였습니다. 시장미시구조 및 유동성 분석, 대량주문의 최적집행 및 거래비용 분석 등에 지속적인 관심을 가지고 연구하였으며 현재는 펀드 및 자문사를 위한 알고리즘 집행 시스템(Algorithmic Order Management System)과 R/파이썬(Python)을 사용한 금융시장 분석플랫폼을 개발하며 일반인 및 금융 관련 종사자를 위한 통계분석, 신호처리 강의를 제공하고 있습니다.
PyCon Korea 2015 에서 "파이썬 기반의 대규모 알고리즘 트레이딩 시스템 소개"라는 세션을 발표하였습니다.
역서: 파이썬을 활용한 금융 분석 (Python for Finance번역서) o'reilly / 한빛출판사
